ניתוח טכני

מחוון טכני להאצה/האטה (AC) מודד תאוצה והאטה של ​​הכוח המניע הנוכחי. אינדיקטור זה ישנה כיוון לפני כל שינוי בכוח המניע, אשר בתורו ישנה את כיוונו לפני המחיר. אם אתה מבין שהאצה/האטה היא סימן לאזהרה מוקדמת יותר, זה נותן לך יתרונות בולטים.

קו השווא הוא בעצם המקום בו הכוח המניע נמצא באיזון עם התאוצה. אם האצה/האטה גבוהה יותר מכלום, בדרך כלל קל יותר להאצה להמשיך בתנועה כלפי מעלה (ולהיפך במקרים בהם היא מתחת לשווא). שלא כמו במקרה של מתנד מדהים, זה לא נחשב לאות כאשר חוצים את הגבול. הדבר היחיד שצריך לעשות כדי לשלוט בשוק ולקבל החלטות הוא לצפות לשינויים בצבע. כדי לחסוך לעצמך השתקפויות רציניות, עליך לזכור: אינך יכול לקנות בעזרת האצה/האטה, כאשר העמודה הנוכחית צבועה באדום, ואינך יכול למכור, כאשר העמודה הנוכחית בצבע ירוק.

אם אתה נכנס לשוק בכיוון הכוח המניע (המחוון גבוה מכלום, כאשר אתה קונה, או שהוא נמוך יותר מכל, כשאתה מוכר), אז אתה צריך רק שתי עמודות ירוקות כדי לקנות (שתי עמודות אדומות למכירה) . אם הכוח המניע מופנה נגד העמדה הנפתחת (אינדיקטור למטה על כל רכישה, או גבוה מכס על מכירה), יש צורך באישור, ולכן יש צורך בטור נוסף. במקרה זה המחוון הוא להראות שלוש עמודות אדומות על קו השום עבור מיקום קצר ושלוש עמודות ירוקות מתחת לקו החסר למיקום ארוך.

תחשיב

תרשים עמודות AC הוא ההבדל בין הערך של 5/34 של תרשים עמודות הכוח המניע לבין ממוצע נע פשוט בן 5 תקופות, שנלקח מתרשים עמודות זה.

באופן עקרוני, המחוון הטכני של Alligator הוא שילוב של קווי איזון (ממוצעים נעים) המשתמשים בגיאומטריה של פרקטל ודינמיקה לא לינארית.

שפתיים, שיניים ולסת התנין מציגות את האינטראקציה של תקופות זמן שונות. מכיוון שניתן לראות מגמות ברורות רק 15 עד 30 אחוז מהזמן, חיוני לעקוב אחריהן ולהימנע מעבודה בשווקים המשתנים רק בתקופות מחירים מסוימות.

כאשר הלסת, השיניים והשפתיים סגורות או כרוכות זו בזו, פירוש הדבר שהתנין הולך לישון או ישן כבר. כשהוא ישן הוא נהיה רעב יותר ורעב יותר - ככל שהוא ישן יותר, כך הוא יתעורר. הדבר הראשון שהוא עושה אחרי שהוא מתעורר הוא לפתוח את פיו ולפהק. ואז ריח המזון מגיע לנחיריו: בשר של שור או בשר של דוב, והתנין מתחיל לצוד אותו. לאחר שאכל מספיק כדי להרגיש שבע, התנין מתחיל לאבד את עניין האוכל/המחיר (קווי איזון מתחברים יחד) - זה הזמן לתקן את הרווח.

מחוון טכני ממוצע (ATR) ממוצע הוא אינדיקטור המראה תנודתיות בשוק. הוא הוצג על ידי וולס ויילדר בספרו "מושגים חדשים במערכות מסחר טכניות". מדד זה שימש מרכיב במספר רב של אינדיקטורים ומערכות מסחר מאז.

ממוצע טווח אמיתי יכול להגיע לערך גבוה בתחתית השוק לאחר ירידת מחירים מוחלטת כתוצאה ממכירת פאניקה. ערכים נמוכים של המדד אופייניים לתקופות של תנועה הצידה לאורך זמן המתרחשות בחלק העליון של השוק ובמהלך האיחוד. טווח אמת ממוצע ניתן לפרש על פי אותם עקרונות כמו מדדי תנודתיות אחרים. ניתן לנסח את עקרון התחזית המבוסס על מדד זה באופן הבא: ככל שערך המדד גבוה יותר, כך ההסתברות לשינוי מגמה גבוהה יותר; ככל שערך המחוון נמוך יותר, כך תנועת המגמה חלשה יותר.

אינדיקטור טכני של מתנד מדהים (AO) הוא ממוצע נע פשוט בן 34 תקופות, המתווה דרך נקודות האמצע של הסורגים (H+L)/2, המופחת מהממוצע הנע הפשוט בן 5 התקופות, הבנוי על פני הנקודות המרכזיות של הסורגים (H+L)/2. זה מראה לנו בבירור מה קורה לכוח המניע של השוק כרגע.

מחוון טכני של בולינגר להקות (BB) דומה למעטפות. ההבדל היחיד הוא שרצועות המעטפות מתוכננות במרחק קבוע (%) מהממוצע הנע, ואילו להקות בולינגר מתואמות ממנה מספר מסוים של סטיות תקן. סטיית התקן היא מדד לתנודתיות, ולכן להקות בולינגר מתאימות את עצמן לתנאי השוק. כשהשווקים הופכים לתנודיים יותר, הלהקות מתרחבות והן מתכווצות בתקופות פחות תנודתיות.

להקות בולינגר מופיעות בדרך כלל בתרשים המחירים, אך ניתן להוסיף אותן גם לתרשים המחוונים (אינדיקטורים מותאמים אישית). בדיוק כמו במקרה של מעטפות, הפרשנות של להקות בולינגר מבוססת על העובדה שהמחירים נוטים להישאר בין השורה העליונה והתחתונה של הלהקות. מאפיין ייחודי של מחוון הלהקה של בולינגר הוא הרוחב המשתנה שלו עקב תנודתיות המחירים. בתקופות של שינויי מחירים ניכרים (כלומר של תנודתיות גבוהה) הלהקות מתרחבות ומשאירות הרבה מקום למחירים לנוע. בתקופות עצירה, או תקופות של תנודתיות נמוכה הלהקה מתכווצת תוך שמירה על המחירים בגבולותיהם.

התכונות הבאות ייחודיות ללהקת בולינגר:

כל השווקים מאופיינים בכך שלרוב המחירים אינם משתנים יותר מדי, ורק פרקי זמן קצרים (15–30 אחוזים) מהווים שינויים במגמה. רוב התקופות הרווחיות הן בדרך כלל המקרה בו מחירי השוק משתנים בהתאם למגמה מסוימת.

פרקטל הוא אחד מחמישה אינדיקטורים למערכת המסחר של ביל וויליאמס, המאפשרת לזהות את החלק התחתון או את החלק העליון.

מתנד Gator מבוסס על התנין ומראה את מידת ההתכנסות/ההתבדלות של קווי המאזן (ממוצעים נעים מוחלקים). תרשים העמודים העליון הוא ההבדל המוחלט בין הערכים של הקווים הכחולים והאדומים. תרשים העמודים התחתון הוא ההבדל המוחלט בין ערכי הקו האדום לקו הירוק, אך עם סימן המינוס, כפי שתרשים העמודים נמשך מלמעלה למטה.

אינדיקטור טכני Ichimoku Kinko Hyo מוגדר מראש על מנת לאפיין את מגמות השוק, רמות התמיכה והתנגדות, ולייצר אותות של קנייה ומכירה. אינדיקטור זה פועל בצורה הטובה ביותר בתרשימים שבועיים ויומיים.

כאשר מגדירים את ממד הפרמטרים, משתמשים במרווחי ארבע פעמים באורך שונה. הערכים של קווים בודדים המרכיבים אינדיקטור זה מבוססים על מרווחים אלה:

אם המחיר הוא מעל הענן, השורה העליונה שלו יוצרת את רמת התמיכה הראשונה, והשורה השנייה יוצרת את רמת התמיכה השנייה;

אם המחיר מתחת לענן, הקו התחתון יוצר את רמת ההתנגדות הראשונה, והעליון יוצר את הרמה השנייה;

אם קו Chikou Span עובר את תרשים המחירים בכיוון מלמטה למעלה, זה סימן לקנות. אם קו Chikou Span עובר את תרשים המחירים בכיוון מלמעלה למטה, הוא סימן למכור.

קיג'ון-סן משמש כאינדיקטור לתנועת השוק. אם המחיר גבוה ממדד זה, המחירים כנראה ימשיכו לעלות. כאשר המחיר חוצה קו זה יתכן ושינוי המגמה הנוספת. סוג אחר של שימוש ב- Kijun-sen הוא מתן אותות. אות לרכישה נוצר כאשר קו טנקן-סן חוצה את קיג'ון-סן בכיוון מלמטה למעלה. הכיוון מלמעלה למטה הוא האות למכור. Tenkan-sen משמש כאינדיקטור למגמת השוק. אם קו זה עולה או יורד, המגמה קיימת. כשהוא עובר לרוחב, זה אומר שהשוק נכנס לערוץ.

המחוון הטכני של מומנטום מודד את הסכום שמחיר נייר ערך השתנה במהלך פרק זמן נתון.

ישנן בעצם שתי דרכים להשתמש במחוון המומנטום:

אתה יכול להשתמש במחוון המומנטום כמתנד העוקב אחר מגמה הדומה להתכנסות/סטייה של ממוצע נע (MACD). קנה כשהמחוון מצטמצם ומופיע ומכור כשהמחוון מגיע לשיא ויורד. ייתכן שתרצה לשרטט ממוצע נע לטווח הקצר של המחוון כדי לקבוע מתי הוא מגיע לתחתית או לשיא.

אם מחוון המומנטום מגיע לערכים גבוהים או נמוכים במיוחד (ביחס לערכיו ההיסטוריים), עליך להניח המשך המגמה הנוכחית. לדוגמה, אם מחוון המומנטום מגיע לערכים גבוהים במיוחד ואז יורד, עליך להניח שהמחירים כנראה יעלו עדיין. בכל מקרה, סחר רק לאחר שהמחירים מאשרים את האות שנוצר על ידי המחוון (לדוגמה, אם המחירים מגיעים לשיא ויורדים, המתן עד שהמחירים יתחילו לרדת לפני המכירה).

אתה יכול גם להשתמש במחוון המומנטום כאינדיקטור מוביל. שיטה זו מניחה כי צמרות השוק מזוהות בדרך כלל בעליית מחירים מהירה (כשכולם מצפים שהמחירים יעלו) וכי תחתית השוק בדרך כלל מסתיימת בירידות מחירים מהירות (כשכולם רוצים לצאת). לרוב זה המקרה, אך זהו גם הכללה רחבה.

כאשר שיא השוק, אינדיקטור המומנטום יטפס בחדות ואז ייפול - יסטה מהמשך התנועה כלפי מעלה או הצידה של המחיר. באופן דומה, בתחתית השוק, מומנטום תרד בחדות ואז יתחיל לטפס הרבה לפני המחירים. שני מצבים אלה גורמים להבדלים בין המחוון למחירים.

המחוון הטכני של ממוצע נע מציג את ערך מחיר המכשיר הממוצע לתקופה מסוימת. כאשר מחשבים את הממוצע הנע, ממוצעים את מחיר המכשיר לתקופה זו. ככל שהמחיר משתנה, הממוצע הנע שלו עולה או יורד.

ישנם ארבעה סוגים שונים של ממוצעים נעים: פשוט (המכונה גם אריתמטי), אקספוננציאלי, מוחלק ומשוקלל לינארי. ניתן לחשב ממוצעים נעים לכל מערך נתונים עוקבים, כולל מחירי פתיחה וסגירה, מחירים גבוהים ונמוכים ביותר, נפח מסחר או כל אינדיקטור אחר. לעתים קרובות זה קורה כאשר משתמשים בממוצעים נעים כפולים.

הדבר היחיד שבו ממוצעים נעים מסוגים שונים מתרחקים זה מזה במידה ניכרת, הוא כאשר מקדמי המשקל, המוקצים לנתונים האחרונים, שונים. במקרה שאנו מדברים על ממוצע נע פשוט, כל המחירים של תקופת הזמן המדוברת שווים בערכם. ממוצעים נעים משוקללים ואקספוננציאליים מייחסים ערך רב יותר למחירים העדכניים ביותר.

הדרך הנפוצה ביותר לפרש את הממוצע הנע במחירים היא להשוות את הדינמיקה שלו לפעולת המחיר. כאשר מחיר המכשיר עולה מעל הממוצע הנע שלו, מופיע אות קנייה, אם המחיר יורד מתחת לממוצע הנע שלו, מה שיש לנו הוא אות מכירה.

מערכת מסחר זו, המבוססת על הממוצע הנע, לא נועדה לספק כניסה לשוק בדיוק בנקודה הנמוכה ביותר שלה, ויציאה ממש בשיא. הוא מאפשר לפעול על פי המגמה הבאה: לקנות זמן קצר לאחר שהמחירים מגיעים לתחתית, ולמכור בקרוב לאחר שהמחירים הגיעו לשיאם.

ניתן להחיל ממוצעים נעים גם על אינדיקטורים. שם הפרשנות של ממוצעים נעים של אינדיקטורים דומה לפרשנות של ממוצעים נעים במחירים: אם המדד עולה מעל הממוצע הנע שלו, המשמעות היא שתנועת המדדים העולה עלולה להימשך: אם המחוון יורד מתחת לממוצע הנע שלו, זה כלומר, סביר להניח שהוא ימשיך לרדת כלפי מטה.

להלן סוגי הממוצעים הנעים בתרשים:

התכנסות/סטייה ממוצעת נעה היא האינדיקטור הדינמי הבא הבא במגמה. הוא מציין את המתאם בין שני ממוצעים נעים למחירים.

האינדיקטור הטכני של ההתכנסות/ההתבודדות הטכנית הוא ההבדל בין ממוצע נע אקספוננציאלי בן 26 ו -12 תקופות. על מנת להראות בבירור הזדמנויות קנייה/מכירה, נקרא קו אותות (ממוצע נע של 9 אינדיקטורים) בתרשים ה- MACD.

ה- MACD מוכיח את היעילות ביותר בשוקי המסחר הנפתחים. ישנן שלוש דרכים פופולריות לשימוש בממוצע הנע - התבדלות: קרוסאוברים, תנאי רכישה יתר/מכירת יתר והבדלים.

אינדיקטור טכני פרבולי SAR פותח לניתוח השווקים הטרנדיים. המחוון בנוי בתרשים המחירים. אינדיקטור זה דומה למדד הטכני של ממוצע נע עם ההבדל היחיד ש- Parabolic SAR נע בתאוצה גבוהה יותר ועשוי לשנות את מיקומו מבחינת המחיר. המדד נמצא מתחת למחירים בשוק השוורים (עלייה במגמה), כאשר הוא דובי (מגמת ירידה), הוא מעל המחירים.

אם המחיר חוצה קווי SAR פארבוליים, המחוון מסתובב, וערכיו הנוספים ממוקמים בצד השני של המחיר. כאשר אכן מתקיימת סיבוב מחוון כזה, המחיר המקסימלי או המינימלי לתקופה הקודמת ישמש כנקודת המוצא. כאשר המחוון עושה סיבוב, הוא נותן איתות לסוף המגמה (שלב תיקון או שטוח), או לתורו.

ה- SAR Parabolic הוא אינדיקטור יוצא דופן לאספקת נקודות יציאה. יש לסגור עמדות ארוכות כאשר המחיר שוקע מתחת לקו SAR, עמדות קצרות צריכות להיסגר כאשר המחיר עולה מעל קו ה- SAR. לעתים קרובות המחוון משמש כקו עצירה נגרר.

אם המיקום הארוך פתוח (כלומר, המחיר הוא מעל קו ה- SAR), קו ה- SAR הפרבולי יעלה, ללא קשר לאיזה כיוון המחירים לוקחים. אורך תנועת קו SAR תלוי בסולם תנועת המחיר.

המדד הטכני של מדד החוזק היחסי (RSI) הוא מתנד שעוקב אחר המחיר שנע בין 0 ל -100. כאשר וילדר הציג את מדד החוזק היחסי, הוא המליץ ​​להשתמש ב- RSI של 14 יום. מאז, גם האינדיקטורים למדד חוזק יחסי של 9 ימים ו -25 ימים צברו פופולריות.

שיטה פופולרית לניתוח ה- RSI היא לחפש סטייה בה האבטחה מעלה שיא חדש, אך ה- RSI לא מצליח להתעלות על השיא הקודם שלה. הפער הזה מהווה אינדיקציה להיפוך מתקרב. כאשר מדד החוזק היחסי יורד ויורד מתחת לשוקת האחרונה שלו, אומרים שהוא השלים "נדנדת כישלון". נדנדת הכישלון נחשבת לאישור ההיפוך המתקרב.

דרכים להשתמש במדד חוזק יחסי לניתוח תרשימים:

הנקודה העיקרית של אינדיקטור הטכני של מדד הכוח היחסי (RVI) היא שבשוק השור מחיר הסגירה גבוה, ככלל, ממחיר הפתיחה. זה ההפך בשוק הדובים. לכן, הרעיון מאחורי מדד הכוח היחסי הוא שהעוצמה, או האנרגיה, של המהלך נקבעת לפיכך היכן המחירים מסתיימים בנעילת. כדי לנרמל את המדד לטווח המסחר היומי, חלק את שינוי המחיר בטווח המחירים המרבי ליום. כדי לבצע חישוב חלק יותר, משתמשים בממוצע נע פשוט. 10 היא התקופה הטובה ביותר. כדי להימנע מעמימות סבירה, צריך לבנות קו אות, שהוא ממוצע נע סימטרי משוקלל של 4 תקופות של ערכי מדד הכוח היחסי. התכנסות הקווים משמשת לאות לקנות או למכור.

המחוון הטכני של המתנד הסטוכסטי משווה היכן נסגר מחיר נייר ערך ביחס לטווח המחירים שלו במשך פרק זמן נתון. המתנד הסטוכסטי מוצג כשתי שורות. הקו הראשי נקרא %K. השורה השנייה, הנקראת %D, היא ממוצע נע של %K. קו %K מוצג בדרך כלל כקו אחיד וקו %D מוצג בדרך כלל כקו מנוקד.

ישנן מספר דרכים לפרש מתנד סטוכסטי. שלוש שיטות פופולריות כוללות:
קנה כאשר המתנד ( %K או %D) יורד מתחת לרמה מסוימת (למשל 20) ואז עולה מעל הרמה הזו. למכור כשהמתנד מתעלה מעל רמה מסוימת (למשל 80) ואז יורד מתחת לרמה זו;

קנה כאשר קו %K עולה מעל קו %D ומכור כאשר קו %K יורד מתחת לקו %D;
חפש הבדלים. למשל: היכן שהמחירים מעלים סדרה של שיאים חדשים והמתנד הסטוכסטי לא מצליח להתעלות על השיאים הקודמים שלו.

אינדיקטור טכני אחוזים של וויליאמס (%R) הוא אינדיקטור טכני דינאמי, הקובע אם השוק נקנה/נמכר יתר על המידה. %R של וויליאמס דומה מאוד למתנד הסטוכסטי. ההבדל היחיד הוא של- %R יש סולם הפוך ולמתנד הסטוכסטי יש החלקה פנימית.

כדי להציג את המחוון בצורה הפוכה זו, ממקמים סמל מינוס לפני ערכי טווח האחוזים של וויליאמס (למשל -30%). יש להתעלם מסמל המינוס בעת ביצוע הניתוח.

ערכי אינדיקטורים הנעים בין 80 ל -100% מצביעים על כך שהשוק נמכר יתר על המידה. ערכי אינדיקטורים הנעים בין 0 ל -20% מצביעים על כך שהשוק נרכש יתר על המידה.

כמו כל אינדיקטורים של רכישת יתר/מכירת יתר, עדיף לחכות שמחיר האבטחה ישנה כיוון לפני שתבצע את העסקאות שלך. לדוגמה, אם אינדיקטור של רכישת יתר/מכירת יתר מציג מצב של רכישת יתר, כדאי לחכות עד שמחיר הנייר ירד לפני מכירת נייר הערך.

תופעה מעניינת של מדד טווח האחוזים של וויליאמס היא יכולתה המדהימה לצפות היפוך במחיר נייר הערך הבסיסי. המחוון כמעט תמיד מהווה שיא ויורד מספר ימים לפני שמחיר האבטחה מגיע לשיא ויורד. באופן דומה, טווח האחוזים של וויליאמס בדרך כלל יוצר שוקת ומתגלה כמה ימים לפני שמחיר האבטחה יעלה.